Федеральная резервная система США решила отреагировать на 20% обвал цен на нефть и падение фондовых индексов в Азии, Европе и США вливанием ликвидности в банковскую систему.
Американским банкам с 10 по 12 марта будет предоставлено до 100 млрд. долларов дополнительных кредитов репо.
Федеральный резервный банк Нью-Йорка, управляющий балансом ФРС увеличит лимит по операциям репо овернайт. Банки получают краткосрочные займы под залог ценных бумаг общим объемом от 100 до 150 млрд. долларов.
Еще 50 млрд. рынок получит в виде 2-недельных кредитов. На операции 14-дневного репо 10 и 12 марта выделено 45 млрд. долларов вместо нынешних 20 млрд.
ФСР отмечает, что эти корректировки направлены на обеспечение широкой доступности резервов и снижение давления на денежные рынки с целью обеспечения бесперебойного функционирования рынков фондирования.
На прошлой неделе ФРС снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта, но рынки ожидают снижения еще на 0,75 уже на заседании 18 марта. Центробанк США, вливая ликвидность, повторяет свои действия по рецептам 2008 года, отмечает стратег СBA Марк Уэттон.
На торгах в США Dow Jones потерял 5,77%, S&P500 – 5,5%, Nasdaq – 5,1%. Европейские индексы оказались в минусе на рынках Германии на 7,1%, Франции – на 7,2%, Австрии – на 8,5%, Италии – на 9,7%.
Нефть Brent обвалилась на 31%, рекордно с 1991 года и торгуется по 36,81 доллара за баррель.
Депозитарные расписки на акции российских компаний в Лондоне показали падение с рекордной скоростью. Сбербанк потерял 17,3%, «Роснефть» – 22,3%, «Газпром» – 14,6%, ВТБ – 12,4%.
Начальник управления торговых операций ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко говорит, что падение фондовых индексов в рублях может составить 8-10%, если динамика в мире не ухудшится.
Иностранные инвесторы держат гособлигации РФ на 3 трлн. рублей. Вариант падения нефти до 33 долларов ими не рассматривался и, соответственно, не хеждировался.
«Выход нерезидентов приведет к резкому ослаблению рубля в течение 1-2 дней», – считает Ващенко.