Среда, 18 мая, 2022

Квантовые трейдеры рекомендуют делать ставки на короткие позиции по евро

Must Read

Стратеги Уолл-стрит ожидают, что в следующем году евро будет укрепляться к доллару и швейцарскому франку и в целом останется стабильным к иене. Несмотря на все разговоры, некоторые кванты предлагают не торопиться делать ставки на усиление евро – валюты, которая пользовалась популярностью на протяжении года.

И хедж-фонд Transtrend BV с активами на 5,5 млрд. долларов, который следует за трендами в разных классах активов, и AlphaSimplex, чей конек количественное инвестирование, дают прогнозы в пользу коротких позиций по фьючерсам на евро. «Слабость» евро, по их мнению, подарок, которым нужно воспользоваться. Валюта по-прежнему хороша для финансирования кэрри-трейда в условиях устойчиво низкой волатильности. Эту стратегию может поддержать перемирие в американо-китайских отношениях, подогрев аппетит к глобальному риску.

Улавливая тренды, оптимальной позицией по евро руководство фонда называет шорт. AlphaSimplex шортила евро на протяжении большей части года в своем фонде ASG Managed Futures Strategy с активами на 1,6 млрд. долларов, который торгует фьючерсами и форвардами по разным классам активов. Условная стоимость короткой позиции по евро составляет 27% от чистой стоимости активов фонда, доходность которого, по данным фирмы, с начала года по 13 декабря составила 8,72%.

Исполнительный директор Transtrend Андре Хониг основным параметром количественного анализа для выявления валютных тенденций являются данные об обменном курсе. Используемая голландским фондом программа Diversified Trend, торгует фьючерсами и форвардами примерно на 600 различных рынках. Она шортит евро к большинству основных валют и валют развивающихся стран, включая иену, доллар, индийскую рупию и мексиканский песо.

Автоматизированный трейдер «занимал по евро короткие позиции гораздо чаще, чем длинные» в разные моменты года, при этом в среднем он сохранял позиции от пары недель до пары месяцев.

Лента

Президент Северной Македонии поблагодарил Патриарха Варфоломея за признание иерархии Охридской Архиепископии 

18 мая Президент Республики Северная Македония Стево Пендаровский направил письмо Вселенскому Патриарху Варфоломею по случаю признания Вселенским Патриархатом законности...

Актуально